假定某种无风险资产收益率为4%-搜答案-搜搜考试网

我会我们刚讲过楼上说的是不正确的理财课关于自己的投资更有效我等会给你公式

E(R)=Rf+beta*[E(R)-Rf]//预期收益等于无风险收益加上风险溢价=5%+beta*6%其中,beta(portfolio)=w_a*beta_a+w_b*beta_b//投资组合的b

abstractmoneyfundisanimportantcomponentincapitalassets.ithasthegreatestabilitytoflowandcontrolrisks.

1.5*0.06*(1+0.03)

贝塔系数是反映这个股票或基金与大盘走势的系数,比如讲一支股票一年涨20%,而大盘涨10%,那么这个股票的贝塔系数为20%/10%=2,这个与无风险收益是无关的.而你的题目好明显就是贝塔系数为10%/2

三者相乘就是净资产收益率销售利润率=净利润/营业收入资产周围率=营业收入/资产杠杆比率=资产/净资产净资产收益率=净利润/净资产=销售利润率X资产周转率X杠杆比率

净资产收益率又称股东权益收益率,是财务分析的起点,也是财务分析的主线,是净利润与净资产的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率.指

（1）无风险收益率是指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率.一般包括货币的时间价值和通货膨胀率；市场中常将短期国债的收益率作为无风险收益率.（2）由CAPM；6%x+15%y=10%

2.25吧,不太确定

这个是DDM模型第二种情况不变增长率的的套用.投资者要求的投资回报率K=无风险利率+股票的贝塔值X（市场要求的收益率-无风险利率）=10%+1.2X（16%-10%）=17.2%该公司股价V=D1（K

1、通过概率计算预期收益率为0.1*7%+0.9*15%=0.1422、通过CAPM计算收益率7%+0.9*(15%-7%)=0.142两者相等,定价合理

Ra=4%+1.2*（16%-4%）=18.4%Rb=4%+1.9*（16%-4%）=26.8%Rc=4%+2*（16%-4%）=28%R=18.4%*20%+26.8%*45%+28%*35%=25

楼主是不是要分别计算这三只股票的预期收益率?由CAPM：预期收益率=无风险收益率+（市场收益率-无风险收益率）*贝塔系数所以,预期收益率中：A：4%+（16%-4%）*1.2=18.4%B：4%+（1

银行的资产分：现金、证券、贷款、固定资产、无形资产等,各类资产风险不同.为了反映资产的风险度,保障银行资产运营的安全性效益性,不同风险资产设置了不同的风险系数,以各种风险资产数额乘以风险系数再加总所得

该部门总的资产收益率为：｛300×5％＋200×15％＋100×12％｝/（300＋200＋100）＝57/600＝9.5%

我就假设你说的这个&值是贝塔了期望收益=6%+1.2X（10%-6%）=10.8%

c

k=10%+(18%-10%)*1.5k=0.1+0.12k=0.22p=8(1+5%)/(k-5%)p=8.4/(0.22-0.05)p=49.41正确答案是B

(1)必要报酬率=6%+1.5*（14%-6%）=18%（2）=8%+1.5*（14%-8%）=17%（3）=6%+1.8*（14%-6%）=20.4%