对计量经济学中计量检验-搜答案-搜搜考试网

我当时就是按这个格式答题的

主要有拟合优度检验、变量和方程的显著性检验,二变量的显著性检验又叫T检验、而方程的显著性检验也叫F检验.

.都是对相同的假设进行检验,h：b=0；.两个统计亮之间存在如下关系：f=t的平方

t值和prob都可以看,因为这两者是相通的,不过看Prob会更方便.你的模型中,常数项明显不显著,从prob就可以看出.

F检验的原假设是H0：所有回归参数都等于0,所以F检验通过的话说明模型总体存在,F检验不通过,其他的检验就别做了,因为模型所有参数不显著异于0,相当于模型不存在.

p值为0.159,大于0.1,说明接受原假设.

用于杜宾沃森检验.是检验序列相关性问题的.先通过公式计算出DW值,再根据样本容量n和解释变量数目k查分布表,得到临界值dl和du,然后判断模型的自相关状态.0

想要计量经济学大作业的话,直接发邮件给我就行了；你们什么都不提供,我都不知道怎么帮忙················

戈德菲尔德-匡特检验,简称G-Q检验,这种检验适用于大样本.这种检验要求随机项服从正态分布且无序列相关.检验的方法以F检验为基础,它把随机样本分为三段,去掉中间一段.假定低样本组的数据具有同方差性,高

没影响；F检验,变量T检验,过了就行!

我不懂语文,就懂跟人学,中国数量经济学会理事长汪同三先生读的是二声.国际PanelData专家肖政读的也是二声（虽然这老头汉语忘得差不多了）.意义不见得重要,因为计量已经是为人所知的了,不会被误解是别

F=【剩余平方和/k】/【回归平方和/（n-k-1）】

DurbinWatson统计量用来检验残差一阶自相关只能检验一阶不能检验高阶自相关DW=sum(eps_t-eps_{t-1})^2/sum(eps_t)^2约=2(1-r)r表示相邻残差之间的相关系

LM检验和White检验都是看p值,如果p值小于你设定的显著性水平,也就是α,那么就表明自相关,ARCH异方差检验也是同理,如果对模型修正后,p>α了,那么就说明不存在异方差,自相关这些了,也就是你所

别急,z-test的分布表网上随便下载的.z-test适用于大型数据,多余30个个体以上,如果知道标准差,那最好用z!z的毛病很多,对数据要求太多,所以一般能用t就用t.你既然z的值都出来了,那就更好

和所区的置信水平有关,一般а=0.05,只要当P小于这个值时就拒绝原假设H0：方程不存在,则接受备择假设H1：方程存在

在一次抽样中,参数的估计值与真值的差异有多大,是否显著,这都需要进一步进行统计检验,也就是你上面提到的三种方法,因此,这三个方面都要进行检验的!

选择一个置信水平,当t检验的概率值大于这个置信水平,接受原假设,通过检验；当t检验的概率值小于这个置信水平,拒绝原假设,没通过检验.

只有DW值还不行,检验水平是否为0.05?原回归模型中解释变量个数k(不含常数项)是多少?共同探讨!

通过显著性检验则证明拒绝原假设对于多元线性回归模型原假设是b1=b2=b3=01.正确2.错误