某面值1000元债券,利随本清复利计息,期限两年
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/08/20 05:02:10
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A的收益率为:(113-100)÷1÷100×100%=0.13=13%B的收益率为:(100-88)÷1÷88×100%=0.136=13.6%答:B的债券收益率大一些.(你是不是写错了?把113元
债券价格P的计算公式P=M(1+rN)/(1+Rn)其中M是债券的面值,r为债券的票面利率,N为债券的期限,n为待偿期,R为买方的获利预期收益,其中M和N是常数.那么影响债券价格的主要因素就是待偿期、
计算市场利率,没有简单的公式可套.息票为1000*10%=100,售价800元时,在excel中输入=RATE(5,100,-800,1000)计算得收益率为16.13%售价1200元时,在excel
因为是半年付息一次,那么此债券的CouponPayment=(10%x1000)/2=50元5年,一共付息10次15%的yield,半年的yield也就是0.15/2=0.075债券的发行价=50x{
1.某机构持有3年期附息债券,年息票率7.5%,每年付息一次.该债券当前价格为每100元面值97.5元,贴现率10%.问该机构应卖掉债券还是继续持有?解题思路:97.5是市价,而债券的cleanpri
价格=5/(1+8%)^1+5/(1+8%)^2+...+5/(1+8%)^9+105/(1+8%)^10=79.87
债券的估值不能单看票面利率,还要看其存续期限.相同的信用等级的债券,不同的存续期其利率也是不同的.另外,债券的票面利率并非你的到期收益率.债券的到期收益率计算公式较为复杂,是利用未来现金流的折现值来计
设贴现所率为R,则有:1000*(1+10%*2)*(1-R*3/12)=1173R=(1-1173/1200)*12/3=9%
零债券:债券的一个品种,为典型的贴息债券.以大幅度折扣发行,整个债券期内发行人不支付债息,到期时以面值向持有人兑付.所以,你的收益就是1000-950=50元那么显然收益率就是50÷950=5.26%
由题意可知收益率等于买入价分之到期本利和-买入价*100%则购买A种面值100元,一年到期本利和114元,所以其收益率=100分之(114-100)*100%=14%;而购买B种面值88元,一年到期本
B种债券收益大.两种债券都是一年到期A种债券收益率=(113-100)÷1÷100×100%=13%B种债券收益率=(100-88)÷1÷88×100%≈13.6%
A的收益率=(113-100)/100=0.13B的收益率=(100-88)/88=0.136所以B的收益大些
应该是某债券市场发行两种债券,A种债券面值为100元,一年到期本利和为113元;B种债券面值也是100元,但买入价为88元,一年到期本利和为100元.如果收益率=(到期本利和-买入价)÷买入价×100
A购买者收益率:(113-100)/100*1=13%B购买者收益率:(100-88)/88*1=13.636%假设A在持有一年之后,以110元的价格卖出去,那么,A在持有的这一年期间,从该债券上获得
B种要大,A种只有23%的收益,而B种的收益保本就有20%的收益,在外加债券利率的收益(需大于3%的年利率).
A收益:18/200=9%B收益:20/180=11.1%
1.持有期收益率=[100×8%+(100-97)]÷97×100%=11.34%2.票面收益率8%.
88元买入价的B收益大.A的收益率=(113-100)/100*100%=13%B的收益率=(100-88)/88*100%=13.64%
理论价格,就是把未来的现金流折现.A债券的息票=1000*10%=100A理论价格=100/(1+9%)+100/(1+9%)^2+100/(1+9%)^3+1000/(1+9%)^3=1025.31
920=70/(1+y)+70/(1+y)^2+70/(1+y)^3+.70/(1+y)^9+1070/(1+y)^10求最终的平均收益率就是求每期票面利息和到期本金支付的一系列现金流之和等于购买价格