概率论的两个正态分布样本相减的公式-搜答案-搜搜考试网

正态分布的内容很丰富.首先,一维正态分布的概率密度,期望,方差,特征函数要记住.其次,一维正态分布的平方是独立平方和分布,也是伽马分的特殊情形.多元正态分布的话,记住用协方差矩阵来写它的密度函数.值得

正态分布的任意线性变换仍是正态分布,（X,Y）可以写成（U,V）线性变化形式,你给出的系数矩阵就是线性变换的系数矩阵

2σ^2/(n-1)由(n-1)S^2/σ^2服从自由度为n-1的塌方分布即(n-1)S^2/σ^2~χ^2（n-1）所以D（(n-1)S^2/σ^2）=2*(n-1)(塌方分布的特性)进一步得出结果

E(Y)=∫e^[(u^2-2u*t)/2v^2]*f(t)dt=∫e^(-x^2/2v^2)/[√(2π)v]dt=1积分区间从负无穷到正无穷

E(Z)=E(2X-Y+3)=E(2X)-E(Y)+E(3)=2E(X)-E(Y)+3=2-10+3=-5D(Z)=D(2X-Y+3)=D(2X)+D(Y)+D(3)=4D(X)+D(Y)+0=8+1

楼主的题目还是有问题,此题应该加上X,Y相互独立的条件.你可以先求出Z的密度再来求期望,但会比较麻烦.相信楼主手里的教材上一定有这样一道题目的在本题相同的条件下求W=max（X,Y）的期望,答案为:1

你可以记住这样一个结论,如果a,b相互独立,并且都服从正态分布,那么对于a,b的任意线性组合c1a+c2b(c1,c2均为常数)也服从正态分布,至于证明涉及高等数学里的知识,无非就是一个二重积分的计算

P(-xx)=(1-a)/2选C

直接代公式n=1.96*1.96*6*6/(2*2).

首先,样本的概念,然后取为不同的样本均值的总体值的一部分实际上是一个变量,当然,样品的平均值.当样品无穷大,样本均值=群体平均2方差的意思是,因为样本均值实际上是一个变量,当然,方差,因为它是不同的整

此题有问题.当有(B)时,即,有η=a+σζ时,可以从ζ～N(0,1)得到η～N(a,σ²).但反之不必然.试想:已知N(0,1)和N(a,σ²)并不意味这两个随机变量有什么关系.

E(X1-2X2)=E(X1)-2E(X2)=0D(X1-2X2)=D(X1)+4D(X2)=4+16=20X1-2X2~N(0,20)

A

连续型随机变量,取单值概率皆为零再问：大神我们做朋友吧～

不知你能否看到图片.都写在图片里了.很久没做概率题了.

根据一个正太总体推广得到的,很直观吧?再问：具体点呗,帮忙推导下呗再答：一个正态总体条件下，样本方差=西格玛（Xi-X拔）^2/（n-1）。这里解释一下，分子表示离差平方和，分母表示自由度；推广到两个

你把前面那个加和符号内的东东展开,然后把加和符号放进去,进行合并就可以得到：S^2=1/n-1∑(Xi^-x拔^）2=1/n-1[∑Xi^2-2∑Xi^x拔^+∑x拔^2]=1/n-1[∑Xi^2-2

N(a,b)则3Y~N（3a,9b)

答案是B,用正态分布的标准化分析.经济数学团队帮你解答.请及时评价.谢谢!

B