eviews做面板数据的单位根检验和协整检验的命令
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/18 22:40:30
![eviews做面板数据的单位根检验和协整检验的命令](/uploads/image/f/561978-18-8.jpg?t=eviews%E5%81%9A%E9%9D%A2%E6%9D%BF%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%9A%84%E5%8D%95%E4%BD%8D%E6%A0%B9%E6%A3%80%E9%AA%8C%E5%92%8C%E5%8D%8F%E6%95%B4%E6%A3%80%E9%AA%8C%E7%9A%84%E5%91%BD%E4%BB%A4)
投入为序列x,收入为序列y,导入数据后并选xy,open as group做散点图可以观察到数据有向上的趋势,随x的增加y也增加,说明数据有趋势打开序列,选view,unit&nb
打开你要检验的序列,然后在那个窗口的左上角的view中找到unitroottest就可以进行ADF检验了.
样本量是99,看第7行的:Totalpool(balanced)observations:99就知道了.一般来说样本量=时间×个体.另外,楼上那位兄台是在拉生意,不要搭理他
很简单,用EVIEWS先对回归方程做混合模型求解,在结果中有一项Sumsquaredresid(在结果的下面,R平方值的旁边),这个就是残差平方和,这个值就是S3;然后在用变截距模型求解,得出S3,最
1、我用watersupply代表你的供水总量,下面是我得出的供水总量的ADF结果: NullHypothesis:WATERSUPLLYhasaunitroot Exogenous:Consta
面板数据回归分析还是面板数据聚类?面板数据聚类倒是很少听说再问:就是面板数据的聚类,网上只有理论方法,没有具体的操作方法,能不能帮帮忙啊再答:把理论方法的链接发来看看
按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有
只要你检验出数据都是二阶单整的,就满足了协整分析的前提,下一步直接进行协整分析,就能得到回归方程.为了消除自相关,可以加ar.我是这么理解的,不知道能不能帮助你!再问:还用不用对原始数据再取对数呢?再
你的思路错误是否取对数,应在做协整之前去考虑而不是一股脑的都去做协整分析
PROB小于0.05,说明没有单位根,数列是平稳数列.但是你的数据只有八个,太少了.再问:请问P值是看ADF-FisherChi-square的,还是ADF-ChoiZ-stat的?老师让研究苏州物流
时间序列的处理还是用Eviews软件好一些,毕竟是Eviews是专门处理时间序列数据的
滞后期不是随便选的,不同的滞后期对结果影响很大.一般用AIC和SC准则确定滞后期,当这两个值同时达到最小时为最优滞后期.
我可以帮你做时间序列的平稳性检验,协整分析,格兰杰检验和误差修正模型.
高铁梅的计量经济学有具体操作方法不会的话我可以帮你操作再问:我用eviews做的,我看了好多试验,应用教程之类的,书里差不多都说到面板数据要用Hausman检验来判断选择固定效应模型或随机效应模型,然
创建一般的数据,楼主应该很熟练了对于面板数据,在创建工作表中要选择balancepanel输入相应的数据类型和年份起止日子,和面板数量.最后点击ok就可以了其他操作,你应该很熟练了就不多说了怎么转换排
不是不行,而是应该在通过poolgenr来生成,新变量后面要加个问好才行,例如,打开面板数据变量y,进入Pool窗口界面,点击poolgenr,在窗口中输入dy?=d(y?),其他转换类似的
计量达人已帮你搞定果断收获好评啊
是的,得同阶单整才能做协整,这是协整基本定义.建模的话就需要要用平稳序列.但你的数据可以不用做协整,可以直接用单整的平稳序列建模.再问:就是说我的序列单位根检验已经是平稳的了就不用协整检验了?可是协整
面板数据貌似不容易造成自相关,但异方差还是经常存在的啊.做了回归以后再检验,不记得有什么问题啊,你再试试吧异方差是在回归后结果窗口上,view-residualtest里面怀特检验自相关就看dw统计量
我在面板数据pool里面生成的system里的联立方程模型是针对截面方程的联立.我的解决方法是:可以把面板数据放在group里面,在建立workfile时,选择unstructured/undated