正态分布的期望和方差相互独立
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/08/01 19:52:02
不一定,题目中不是没有说同分布吗?随便构造就行了比如X1服从入=1泊松,E(X1)=D(X1)=1,让X2服从N(1,1),不就有相同期望和方差了嘛
分析:这个直接求,有直接定理E(X)=E(Y)=u=0Z=X-YE(|Z|)=(2/√2π)∫ze^(-z^2/2)dz=√(2/π)D(X)=D(Y)=1/2D(|X-Y|)=E(|X-Y|^2)-
用分布函数法求概率密度F(z)=P(Z
真正的|X-Y|的方差要比这样算的小很多...定义I{x>y}=1如果x>y;否则为0I{x
E(X-Y)=∑∞P(X1)(Y1)(X1-Y1)=∫∞∫∞f(x)f(y)(x-y)dxdy=0希望能帮到您~
是不是以x,y建立坐标轴,借助图像y>=x确定的呢……表示不知道答案不用谢
用统计量(X-μ)/√(S/n)
对于标准正态分布的取样,样本均值的期望就是0,样本方差的期望有两种理一种是样本内方差的期望,也就是标准差,是1一种是样本间方差的期望,标准误,公式为:s.e.=s.d./根号n对于本题,s.d.(标准
根据题意可知X的可能取值是0,1,2,3P(X=0)=1/2P(X=1)=(1/2)^2P(X=2)=(1/2)^3P(X=3)=(1/2)^3所以汽车首次遇到红绿灯前已经通过的路口数X的概率分布是:
A={(X+Y)-|X-Y|}/2,B={(X+Y)+|X-Y|}/2X-Y服从N(0,2σ²)E|X-Y|=σ/√πEA=μ-σ/2√πEB=μ+σ/2√π再问:应该是对了,不过我算的E|
方差为3+4=7DZ=DX+DY如果有系数系数要平方
由于格式问题,积分无法在这里显示,需要详细解答请去我的百度空间——>相册——>答案中去看.
X和Y相互独立,都服从均值为0,方差为0.5的正态分布,则由性质可得到:X-Y也是一正态分布.这点高数书上有.由均值的性质可以得到X-Y的均值=X的均值-Y的均值,故X-Y的均值为0由方差的性质可以得
若期望u已知,利用(Xi-u)/&(方差)是标准正太的性质,那么它的平方属于塌方分布,在显著性水平条件下.即可找出其拒绝域!
不用二重积分的,可以有简单的办法的.设正态分布概率密度函数是f(x)=[1/(√2π)t]*e^[-(x-u)^2/2(t^2)]其实就是均值是u,方差是t^2,百度不太好打公式,你将就看一下.于是:
是,比方书X服从N(a,b),Y服从N(c,d)那么X+Y服从N(a+b,c+d)X-Y服从N(a-b,c+d).
当X~N(μ,σ)时,E(X)=μ,D(X)=σ²所以E(Y)=aE(X)+b=aμ+b,D(Y)=a²E(X)=a²σ²
期望为2,方差为5