由概率密度求最大似然估计-搜答案-搜搜考试网

L=f(x1)f(x2)...f(xn)=θ^n(1-x1)^(θ-1).(1-xn)^(θ-1)..lnL=nlnθ+(θ-1)[ln(1-x1)(1-x20...(1-xn)]dln/dθ=n/θ

设X~EXP(入)E(X)=1/入^入=1/(xbar)L(入|x)=π(连乘符号)(i=1~n)入e^(-入xi)两边取对数,并使ln(L)=ll(入|x)=ln(入^n)+(-入)Σ(xi)求导l

1.L(x1,x2,……,xn,θ)=∏[i=1ton]P{X=xi}lnL(x1,x2,……,xn,θ)=∑[i=1ton]ln[(1/θ)e^(-xi/θ)],x>00,x00,xx>0时n[X]

套用公式计算,经济数学团队帮你解答.请及时评价.再问：这一步是怎么的，看不懂　　谢谢了再答：

有标准的计算方法,如图.经济数学团队帮你解答.请及时评价.再问：再问：那这道题是怎么做啊？麻烦下谢谢了再答：1、如果前面的回答满意，请先采纳。2、你的提问不清楚，X的分布是什么？再问：再问：采纳了，麻

设总体X的概率密度为f(x)=Өx^(Ө-1),0

再问：�

我个人认为,概率密度的极大似然估计（包括矩估计）,想估计一个值,这个值完全不知道.但毕竟是题目,我们总不能随便写个值吧!对那道题来说,期望值或许是我们唯一已知的值,所以用期望值来表达吧!电影是导演安排

这个问题其实很简单按照公式积分就好了

见图

这类问题属于参数估计,是已知变量的分布,不知其参数的情况,不同于非参数估计.最常用一般的方法是矩估计和极大似然估计,前者就是用样本的各阶矩去估计总体的各阶矩,后者是简单随机样本的情况下每个样本的概率密

矩估计法EX=∫xf(x)dx=(θ+1)/(θ+2)--->θ=(1-2EX)/(EX-1)极大似然法L(x,θ)=(θ+1)^n(x1.x2...xn)^θLn(L(x,θ))=nLn(θ+