设随机变量立,且均服从正态分布,则X-Y和2X+Y是否独立-搜答案-搜搜考试网

A-YN(-1,2)X-YN(0,2+2)=N(0,4)(X-Y)/2N(0,4/2^2)=N(0,1)选A再问：虽然看懂了...不过可以这么做的依据是什么啊？就是说，为什么可以对XY做运算？再答：这

P{max（X，Y）≥0}=1-P{max（X，Y）＜0}=1-P{X＜0，Y＜0}由于随机变量X与Y相互独立，所以：P{max（X，Y）≥0}=1−P{X＜0}P{Y＜0}＝1−Φ2(0)＝34．故

Eu=E(aX+bY)=aEx+bEy=a*0+b*0=0同理Ev=0因为X,Y相互独立,所以Du=D(aX+bY)=(a^2)*Dx+(b^2)*Dy=(a^2)*^2+(b^2)*^2Dv=D(a

你好！定理是当X与Y独立时，X+Y服从正态分布，而当X与Y不独立时，X+Y不一定服从正态分布。经济数学团队帮你解答，请及时采纳。谢谢！

分析：这个直接求,有直接定理E(X)=E(Y)=u=0Z=X-YE（|Z|）=（2/√2π）∫ze^（-z^2/2)dz=√(2/π)D(X)=D(Y)=1/2D(|X-Y|)=E(|X-Y|^2)-

1/（PI）^O.5

E(X-Y)=∑∞P(X1)(Y1)(X1-Y1)=∫∞∫∞f(x)f(y)(x-y)dxdy=0希望能帮到您~

设A=E(X^2/(X^2+Y^2)),B=E(Y^2/(X^2+Y^2)),A+B=1,A-B=0.所以...A=0.5

为了方便令F(X1)=ф（X(1)）)F(X1)=1-(1-F(X1))^nf(x1)=n*((1-F(x1))^(n-1))*F'(x1)E=ф（X(1)））*f(x1)从负无穷到正无穷的积分积分符

不独立的话,函数形状在三维空间就不是那种草帽型扩散的函数相互独立联合密度里新的指数是-{(x-u1)^2/o^1+(y-u2)^2/o2^2}(x,y)在圆心为(u1,u2),双轴比例为o1,o2的所

Y=(X+3)/2由X~N(-3,4)知,μ=-3,σ=2.则Y=(X-μ)/σ=(X+3)/2服从标准正态分布N(0,1)

你先求出那个啥f(x、y)等于多少,然后再E（U（x、y））=∫U（x、y）f(x、y)dxdy就可以了再问：。。。你这个方法复杂了，我已经做出来了

把正太分布化为标准正太分布就可以解决了,答案是A再问：�Ҳ��ת��鷳��ֱ�Ӱ��Ľ��ͼҲ��Ŷ��ʮ�ָ�л��再答：{��x-��1��/��1}

回答：设他们的概率密度分别是f(x)和f(y),分布函数分别是F(x)和F(y).那么f(x=1)≠f(y=3).注意不等号“≠”.但是F(x=1)=F(y=3).注意等号“＝”.一个变量X的概率“密

太难写字了,

由于格式问题,积分无法在这里显示,需要详细解答请去我的百度空间——>相册——>答案中去看.

就是满足正态分布的性质.

由已知X服从均值为1、标准差（均方差）为2的正态分布，所以X−12～N（0，1），E（X）=1，D（X）=2；由Y服从标准正态分布，所以：Y～N（0，1），E（Y）=0，D（Y）=1；又X、Y相互独立

1,P(0.02