搜搜考试网stata 修正的garch模型
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/07/11 09:54:24
lsrc不用取对
differenceindifferencemodel?stata有这个命令你finditdiff安装然后helpdiff按照语法做即可再问：抱歉，因为之前没接触过，可以说的详细些么，把我当成初学者的
手工翻译,应该是翻得蛮好的了,请审阅完善的标准模型,修正的弦理论,PerfectStandardModel,ModifiedStringTheory我的宇宙模型的基础也是弦论,不同之处就是这个模型能在
什么ARCH模型?ARCH模型由美国加州大学圣迭哥分校罗伯特·恩格尔(Engle)教授1982年在《计量经济学》杂志（Econometrica）的一篇论文中首次提出.此后在计量经济领域中得到迅速发展.
这个问题之前也困扰着我,查了相关的数据,下面是我自己整理的一些,供你参考.从怀特检验看OBS的p值很小,说明存在异方差,修正的方法有好几种,我介绍两种吧,第一种是在回归前先将变量进行对数处理,能够很好
先添加一个虚拟变量序列,在GARCH操作时,在估计命令中也增加虚拟变量.如果你有两个虚拟变量,就在估计命令中增加d1d2,或者你可以参照高铁梅或者张晓彤的书,里面都有详细的操作步骤,我这里有张晓彤的电
不知道你是不是想说对数线性模型?首先,对所有变量取对数,方法是genx'=log(x)；然后,利用x'再进行回归.
以核泄漏点正下方的地面为坐标原点,平均风向为X轴、指向下风方向,铅直方向为Z轴,水平垂直于风向轴（X轴）为Y向,建立空间坐标系,则核电站泄漏点距有效地面的高度为,则泄漏点位置坐标为.图1空间坐标系示意
garch求的是时变的波动率西格玛,你这个时变得西格玛带入到Var的计算公式里面求出来VaR就可以了!分布的选取看你的这组数据服从的分布,通常用正态分布,但是有尖峰厚尾的时候可以用一些后尾分布代替,如
预测点forecast即可我替别人做这类的数据分析很多的
p=0就是fe,你的p是0.088的话要看你用1%,5%还是10%了,1和5的就用re,10就用fe
首先是通过之前的回归,计算出误差项e.然后你误差项e为参数,继续做回归.就可以得到方程,至于他的那个年份,一个可能是就是如果从1978年开始,做出的结果不显著,然后从1980年开始做,你可以试试再问：
F检验又叫方差齐性检验.从两研究总体中随机抽取样本,要对这两个样本进行比较的时候,首先要判断两总体方差是否相同,即方差齐性.若两总体方差相等,则直接用t检验,若不等,可采用t'检验或变量变换或秩和检验
如果是binarychoice的话用logit,stata用logit的命令就行吧.如果是有很多choices,就用multinormiallogit,stata的命令是mlogit.
用“原子结构示意图”图来表示原子.用“构造原理”、“能级分布图”、“轨道分布图”、“杂化轨道理论”、“价电子互斥模型”等不断的修正模型.
明显是y=ln(S(t)/S(t-1))=ln(S(t))-ln(S(t-1)),分析的是序列ln(S(t)),还有ln(F(t)),不是y
建立garch模型后在残差检测中有这个选项再问：可是看文章中是要在建立garch模型前，用简单线性回归后进行的ARCH—LM检验，不知道是怎么做到的。
进入stata,输入edit,把EXCEL里的数据复制进去,命名好regSUOC1-3DCTRPNA就好
红色数据表示字符串变量,这是不能用于回归分析的.一般在做面板回归的时候,直接从excel将数据黏贴到STATA里地区变量是字符串变量,需要进行转换.但是你这里除了年份的数据是数值型的,其他的都是红色就