Y=aX B服从标准正态分布N(0,1),求a,b

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/28 07:23:09
Y=aX B服从标准正态分布N(0,1),求a,b
两个独立的随机变量 X 与Y 都服从标准正态分布,求 Z=X+Y 的概率密度.

用卷积公式求得Z的概率密度函数,配方太麻烦所以提到最前面写.与x无关的项作为“系数”提到关于X的积分外面,然后构造关于x的正太分布密度函数积分,积分结果=1,积分号以外的“系数”就是要求的结果,为目标

概率论正态分布设随机变量X、Y相互独立,且都服从正态分布N(1,2),则下列随机变量中服从标准正态分布的是A.(X-Y)

A-YN(-1,2)X-YN(0,2+2)=N(0,4)(X-Y)/2N(0,4/2^2)=N(0,1)选A再问:虽然看懂了...不过可以这么做的依据是什么啊?就是说,为什么可以对XY做运算?再答:这

服从标准正态分布曲线

随机变量X的概率密度函数为:{[1/sqrt(2pi)δ]}*exp[-(x-u)^2/(2*δ^2)]被称之为标准正态分布.

有没有概率高手,设XY相互独立都服从标准正态分布.令E=X+Y;n=x-y,求E(e);E(n);D(n);D(n);P

1)E(ξ)=E(X+Y)=E(X)+E(Y)=0+0=0;2)E(η)=E(X-Y)=E(X)-E(Y)=0-0=0;3)D(ξ)=E[ξ-E(ξ)]²=E[X²+2XY+Y&#

设随机变量X,Y独立都服从标准正态分布N(0,1),则X方/Y方服从的分布为

X²/1,Y²/1均服从自由度为1的χ²分布.按照F分布的定义,(X²/1)/(Y²/1)=X²/Y²,服从自由度为(1,1)的F

X,Y相互独立.他们都服从标准正态分布N(0,1).证明Z=X^2+Y^2服从λ=1/2的指数分布

有没有学过特征函数?没有的话很难解释...第一问服从自由度为2的卡方分布,也就是Gamma(1,1/2)分布,写出密度函数就是指数分布第二问用正态分布线性组合性质直接就有了,用特征函数很好解释

设随机变量X服从正态分布,且X~N(-3,4),则连续型随机变量Y=()服从标准正态分布N(0,1)

Y=(X+3)/2由X~N(-3,4)知,μ=-3,σ=2.则Y=(X-μ)/σ=(X+3)/2服从标准正态分布N(0,1)

设随机变量X 服从正态分布 N(μ,σ^2),y=ax+b 服从标准正态分布,则a=?,b=?

YN(0,1)则:EY=aEX+b=aμ+b=0DY=a²DX=a²σ²=1a=1/σb=-μ/σ或者将X标准化Y=aX+b=X-μ/σN(0,1)判断出a=1/σb=-

设连续随机变量X服从标准正态分布N(0,1),求Y=1-2X的概率密度函数

正态分布的线性函数还是正态分布E(Y)=E(1-2X)=1-2EX=1D(Y)=D(1-2X)=4D(X)=4故Y~N(1,4)

x,y互相独立且服从标准正态分布,则f(x,y)也服从正态分布吗?

1.独立的正态分布的联合分布也服从正态分布.2.没关系.3.去掉独立后,结论不成立.4.由分布密度来判断是否是二维正态分布.

设随机变量X服从标准正态分布N(0,1),求随机变量函数Y=X平方的概率密度(详细计算过程)

一个线性函数的正常分布或正态分布E(Y)=(1-2X)?=1-2EX=1D(Y)=D(1-2X)=4D(X)=4因此,YN(1,4)

随机变量X服从正态分布N(u1, ),Y服从正态分布N(u2, ),X与Y独立,则X+Y服从

(u1+u2,σ1^2+σ2^2)^代表平方哈,这是正态分布的可加性吧再问:那X-Y呢?谢谢你啊,要考试了其实是想知道X+Y与X-Y的方差相不相等。麻烦帮个忙再答:相等的,当X,Y不独立,D(X+(或

2 .设随机变量y服从标准正态分布N(0,1),令求()的联合概率P{X1=0,X2=0}()

先看一下定义,如下,P{X1=0,X2=0}()应该是正泰的概率密度的函数联合概率和独立两个事件A和B的联合概率定义在相同的样本空间中(结果落在A和B中的概率)P(AB)=P(C);其中:事件C=A∩

相互独立随机变量X,Y,服从正态分布N(0.1)

1fX(x)=(1/√2π)e^(-x^2/2)fY(y)=(1/√2π)e^(-y^2/2)因为x,y独立,所以联合概率密度所以fXY(x,y)=fX(x)fY(y)=(1/2π)e^[-(x^2+