期货基础知识计算题如下
来源:学生作业帮 编辑:搜搜考试网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/07/31 00:29:44
期货基础知识计算题如下
某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合,其β系数为1.2,假设S&P500期货指数为870.4,为防范所持有股票价格下跌的风险,此法人应该( )
(把计算过程写下来 清楚点哈 谢谢了!)
A:买进46个SP500期货 B:卖出46个SP500期货 C:买进55个SP500期货 D:卖出55个SP500期货
某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合,其β系数为1.2,假设S&P500期货指数为870.4,为防范所持有股票价格下跌的风险,此法人应该( )
(把计算过程写下来 清楚点哈 谢谢了!)
A:买进46个SP500期货 B:卖出46个SP500期货 C:买进55个SP500期货 D:卖出55个SP500期货
![期货基础知识计算题如下](/uploads/image/z/18288861-69-1.jpg?t=%E6%9C%9F%E8%B4%A7%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7%9F%A5%E8%AF%86%E8%AE%A1%E7%AE%97%E9%A2%98%E5%A6%82%E4%B8%8B)
选D。
首先对冲多头股票肯定要卖出股指。
其次就是要算卖出多少。标普每一点价值250美元,所以当前一手合约就是870.4*250=217600美元,又由于β是1.2,所以就是10000000*1.2/217600=55.14.约等于55个s&p
首先对冲多头股票肯定要卖出股指。
其次就是要算卖出多少。标普每一点价值250美元,所以当前一手合约就是870.4*250=217600美元,又由于β是1.2,所以就是10000000*1.2/217600=55.14.约等于55个s&p