搜搜考试网考试计算题，求两种资产的收益和标准差。（着急，特别着急！）
来源：学生作业帮 编辑：搜搜考试网作业帮 分类：综合作业 时间：2024/07/29 07:27:30
考试计算题，求两种资产的收益和标准差。（着急，特别着急！）
在一个投资对象为资产1和资产2的组合投资中，投资金额可在这两种资产间按任意比例分配。资产1的期望收益率和标准差分别为5%、4%；资产2的期望收益率和标准差分别为8%、10%。当相关系数分别为1、0、-1时，计算资产1和资产2的权重分别为0.5和0.5时组合资产的收益和标准差。
在一个投资对象为资产1和资产2的组合投资中，投资金额可在这两种资产间按任意比例分配。资产1的期望收益率和标准差分别为5%、4%；资产2的期望收益率和标准差分别为8%、10%。当相关系数分别为1、0、-1时，计算资产1和资产2的权重分别为0.5和0.5时组合资产的收益和标准差。
收益率=5%*0.5+8%*0.5=6.5%
相关系数=1
标准差=[(0.5*4%）^2+(0.5*10%)^2+2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=7%
相关系数=0
标准差=[(0.5*4%）^2+(0.5*10%)^2]^0.5=5.39%
相关系数=-1
标准差=[(0.5*4%）^2+(0.5*10%)^2-2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=3%
相关系数=1
标准差=[(0.5*4%）^2+(0.5*10%)^2+2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=7%
相关系数=0
标准差=[(0.5*4%）^2+(0.5*10%)^2]^0.5=5.39%
相关系数=-1
标准差=[(0.5*4%）^2+(0.5*10%)^2-2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=3%