计算:设即期汇率1美元=0.7387欧元,欧元利率为1%,美元利率为6%.试问:
来源:学生作业帮 编辑:搜搜考试网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/08/09 11:25:48
计算:设即期汇率1美元=0.7387欧元,欧元利率为1%,美元利率为6%.试问:
1)远期汇率美元是升水还是贴水?为什么?
2)具体升水或者贴水多少点?
1)远期汇率美元是升水还是贴水?为什么?
2)具体升水或者贴水多少点?
欧元对美元属于间接标价法,货币对为EUR/USD,但这道题并没有用通行的汇率标价法,那就按这道题的要求来解答.
这道题的货币对为USD/EUR=0.7387,根据利率评价,远期汇率=即期汇率+升贴水点(掉期点)
掉期点=SPOT * (R2-R1)/(1+R1),其中SPOT为即期汇率,R1为美元利率,R2为欧元利率.
掉期点=0.7387*(1%-6%)/(1+6%)= - 0.0348
1、由于美元利率高于欧元利率,因此远期美元对欧元贴水.
2、贴水点是348点.
这道题的货币对为USD/EUR=0.7387,根据利率评价,远期汇率=即期汇率+升贴水点(掉期点)
掉期点=SPOT * (R2-R1)/(1+R1),其中SPOT为即期汇率,R1为美元利率,R2为欧元利率.
掉期点=0.7387*(1%-6%)/(1+6%)= - 0.0348
1、由于美元利率高于欧元利率,因此远期美元对欧元贴水.
2、贴水点是348点.
计算:设即期汇率1美元=0.7387欧元,欧元利率为1%,美元利率为6%.试问:
已知即期汇率为1美元=1.2瑞士法郎,美元利率为10%,瑞士法郎利率为6%,问:
已知即期汇率1欧元=1.2600欧元,6个月期美元和欧元存款的年利率分别为4%5%,请问欧元远期是升水还是贴水
一年期美元利率为5%,英镑利率为8%,美元对英镑的即期汇率为$1.60/£1,当不存在无风险套汇机会时,
3、已知伦敦市场利率为8.5%,纽约市场利率为6%,伦敦外汇市场美元即期汇率为GBP1=USD1.5370.判断3个月美
假设1年期美元债券利率1%,同时期英国为3%,假设即期美元与英镑的汇率为1英镑兑1.6美元,根据利率平价理论,1年期的远
假设:港币利率为6%,美元利率为2%,香港银行报出美元与港元的即期汇率为USD/HKD=7.8850/70,计算3个月的
设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水O.51美分.则3个月美元远期汇率
关于欧元、美元、人民币的汇率计算
间接套汇设某日香港外汇市场的即期汇率为1美元=7.7500/800港币,纽约外汇市场的即期汇率为1英镑=1.4700/1
在我国外汇市场上,欧元/美元:0.8445/75;澳元/美元:0.5257/317,则欧元与澳元的交叉汇率欧元/澳元为多
假设某日国际外汇市场欧元、美元和英镑三种货币之间的即期汇率如下: