eviews 协整分析结果
来源:学生作业帮 编辑:搜搜考试网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/07/11 20:24:35
eviews 协整分析结果
![](http://img.wesiedu.com/upload/e/a1/ea18d3ac5af415a50451f2593c9d4e4f.jpg)
原文中说,在协整检验中,根据似然比检验判断方程有没有截距项,这个方程是协整方程还是OLS方程?约翰森协整检验如何看出来有没有截距项?
协整检验的结果如下,如果估计出协整方程?
![](http://img.wesiedu.com/upload/b/3d/b3db780e6d9cc43b8460df673e69f652.jpg)
最上面的 1 cointegrating equation 协整结果下面还有 2 cointegrating equation ,2 cointegrating equation ,2 cointegrating equation 等等,这些都是啥意思?
修正系数Adjustment coefficients
哥哥 还有一个问题
第三,原文给出了一个协整关系的标准化协整向量,这个是不是协整方程?
![](http://img.wesiedu.com/upload/5/9c/59c952ba7ad557d5165054b7901b229b.jpg)
一个协整关系的标准化向量这个和文中的协整方程又有什么区别呢?
![](http://img.wesiedu.com/upload/b/c0/bc025aadc41be691e931a9572a49e401.jpg)
![](http://img.wesiedu.com/upload/e/a1/ea18d3ac5af415a50451f2593c9d4e4f.jpg)
原文中说,在协整检验中,根据似然比检验判断方程有没有截距项,这个方程是协整方程还是OLS方程?约翰森协整检验如何看出来有没有截距项?
协整检验的结果如下,如果估计出协整方程?
![](http://img.wesiedu.com/upload/b/3d/b3db780e6d9cc43b8460df673e69f652.jpg)
最上面的 1 cointegrating equation 协整结果下面还有 2 cointegrating equation ,2 cointegrating equation ,2 cointegrating equation 等等,这些都是啥意思?
修正系数Adjustment coefficients
哥哥 还有一个问题
第三,原文给出了一个协整关系的标准化协整向量,这个是不是协整方程?
![](http://img.wesiedu.com/upload/5/9c/59c952ba7ad557d5165054b7901b229b.jpg)
一个协整关系的标准化向量这个和文中的协整方程又有什么区别呢?
![](http://img.wesiedu.com/upload/b/c0/bc025aadc41be691e931a9572a49e401.jpg)
![eviews 协整分析结果](/uploads/image/z/6371776-64-6.jpg?t=eviews+%E5%8D%8F%E6%95%B4%E5%88%86%E6%9E%90%E7%BB%93%E6%9E%9C)
JOES 2009年的 “Currency substitution in selected African countries”?楼主哪所大学的(厦大?)?导师是谁,方便透露么? 非常impressive啊,搞应用的懂cointegration(就是你说的协整).
这个方程是肯定是协整方程,不能用OLS因为error term不是white noise.而且,所有cointegration相关的计算,基本都要用maximum likelihood estimator (MLE).包括它的姊妹 fractional cointegration (FC).
Johansen test 是用来检验cointegration的.原文里,截距项是用likelihood ratio (LR) test.这个很正常,反正也要用MLE来做,LR比其他那两个test更容易.cointegrating equation 就是协整方程.你也应该知道,协整方程不可能把所有系数都consistently计算出来的.必然要以其中一个为基点normalize.所以,计算结果是以第一个变量为基点单位normalize的.这也是为什么HKE的系数是1,而且没有standard error.修正系数其实就是建立在原来所有变量(HKE,HKM2等等)的 first order difference (D(HKE),D(HKM2)等等).因为如果原来的模型是I(1),没法consistently计算,那么first order difference 之后的就是I(0).很容易计算.甚至某些情况直接用OLS计算都可以.每个修正系数下的standard error也是这么计算出来的.
再问: 哥哥,你厉害啊~~就是这篇文章,小弟是同济的学生
小弟还有些不懂的,原文中用似然比检验每一个协整向量是否有截距项,是不是 “先求出协整向量,再对协整向量进行似然比检验?”
还是 先用对每个国家的变量进行极大似然估计,判断截距系数是否显著 然后再对每个国家进行协整检验?根据对截距项的似然比检验结果来判断协整方程的形式??因为协整检验的方式有五种,对原始序列和协整方程形式做了约束:
谢谢大哥了
再答: “先求出协整向量,再对协整向量进行似然比检验?” 对。
具体过程是先求出协整向量(选择带intercept),然后用LR test 看看这个intercept是不是significant。如果不significant,重新做cointegration,不过选择没有intercept那项。
这个方程是肯定是协整方程,不能用OLS因为error term不是white noise.而且,所有cointegration相关的计算,基本都要用maximum likelihood estimator (MLE).包括它的姊妹 fractional cointegration (FC).
Johansen test 是用来检验cointegration的.原文里,截距项是用likelihood ratio (LR) test.这个很正常,反正也要用MLE来做,LR比其他那两个test更容易.cointegrating equation 就是协整方程.你也应该知道,协整方程不可能把所有系数都consistently计算出来的.必然要以其中一个为基点normalize.所以,计算结果是以第一个变量为基点单位normalize的.这也是为什么HKE的系数是1,而且没有standard error.修正系数其实就是建立在原来所有变量(HKE,HKM2等等)的 first order difference (D(HKE),D(HKM2)等等).因为如果原来的模型是I(1),没法consistently计算,那么first order difference 之后的就是I(0).很容易计算.甚至某些情况直接用OLS计算都可以.每个修正系数下的standard error也是这么计算出来的.
再问: 哥哥,你厉害啊~~就是这篇文章,小弟是同济的学生
小弟还有些不懂的,原文中用似然比检验每一个协整向量是否有截距项,是不是 “先求出协整向量,再对协整向量进行似然比检验?”
还是 先用对每个国家的变量进行极大似然估计,判断截距系数是否显著 然后再对每个国家进行协整检验?根据对截距项的似然比检验结果来判断协整方程的形式??因为协整检验的方式有五种,对原始序列和协整方程形式做了约束:
![](http://img.wesiedu.com/upload/a/87/a876566de06720cc88827bb58424b6eb.jpg)
再答: “先求出协整向量,再对协整向量进行似然比检验?” 对。
具体过程是先求出协整向量(选择带intercept),然后用LR test 看看这个intercept是不是significant。如果不significant,重新做cointegration,不过选择没有intercept那项。
eviews 协整分析结果
分析eviews得出的ols结果
求大神帮忙分析eviews回归分析的结果~
求助:EVIEWS做ADF检验、协整分析、格兰杰检验
eviews回归结果应该怎样详细分析啊
计量经济学 eviews 广义差分后的结果分析
用eviews 做logistic回归的结果分析
eviews回归结果分析,这个结果怎么分析,需要做哪些来完善模型
怎么用EVIEWS,进行单位根检验,协整分析和格兰杰因果分析
如何从EViews里面的Johansen检验结果看出协整方程?
以下是我的eviews的回归分析结果,看不懂,麻烦帮我分析一下~
我的EVIEWS的回归分析结果,帮我分析下吧!